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你有做過回測嗎?

在點石的課程與教授的策略中
我們很強調「策略回測」的重要
在你用自己的錢買進任何策略標的前
都先經過一段時間的親自回測

而當學員開始開發自己的釣竿時
回測更是完善整體策略最重要的環節
為什麼紙上談兵的數據,會這麼關鍵
腸編歸納了八點「回測」的原因

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一、連續虧損

通過回測認識策略的最大連續虧損次數,如果不知道最大連續虧損,多數交易者會失去冷靜,無法撐到策略再次盈利的時候就放棄了。回測保護你的心理資本、在連敗時能堅持具有正期望值的策略測試新策略時,遭遇連續虧損不要灰心,這是驗證策略的必然過程。

二、校調勝率

儘管回測總是比實際操作更好,但可以大致知道交易的輪廓。首先可以獲得大致的期望值,作為實際交易時的對比數據,確認自己在日後的實際交易中,是否走鐘。同時還可以在數據上,使用不同的風報比、不同的停損方法,形成一份新的回測報告,可以先行優化策略。

三、交易筆數

從回測數據中,你會知道在交易週期內,會有多少交易數量。多數交易者在交易過程中感到急躁與恐懼,其實是因為不知道平均交易的筆數,導致過度追逐不精準的交易。當我們知道策略的交易頻率時,即便沒有訊號發生,也能平靜等待。

四、等待頻率

回測讓你知道每筆交易之間的空白時間,通過回測你明白沒有訊號的時段也是正常的。讓自己保持耐心,正確的交易會自己找上門,而不是盲目的焦躁尋找交易。

五、風險管理

回測讓你知道策略的波動性,經由回測數據知道的勝敗率、期望值,使得交易者能調整部位的大小,進而觀察期望值與回撤的比例、影響資金的複利效應。白話來說,你可以設計1%-4%的單筆資控,把數據丟進Excel中,看看你的資金曲線…會發生什麼事情。

六、圖形識別

回測時只需要幾小時或幾天,就能看完幾十張橫跨數月數年的圖表,你可以保留所有回測的截圖,累積長時期的圖形庫,以便幫助你進行圖形識別。

七、技術分析

在做不同的策略回測時,你可能會應用不同的指標、不同的價量行為、不同的時間週期。因此為了回測,你必須認識、學習更多的技術分析,即便回測結果顯示系統無法盈利,你也能將在回測學到的工具,投入下一次的回測與交易之中。

八、數據分析

除了關心最終盈損金額之外,你必須學會分析數據,才能做出策略之間的相對比較,包括勝敗率、波動率、最大回撤、連勝連敗…部位規模的控制…迫使你審視整體策略數據,甚至是學會更進階的使用Excel分析工具。

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腸編特別徵詢了一位學員分享他的回測數據
如圖所示,這是他回測自2015/6/18~2022/4/7日
總計82筆策略交易的數據結果

現在他知道,這是個勝率27%的策略
將近7年的交易期間,出現82筆交易
換句話說平均一年約11-12筆的交易頻率

他也知道策略期間,連續虧損10次
因此他會知道一年下來,只賺1次
是有可能發生的,因此不會怕的停止策略

根據實際統計,這套策略在7年後
將會獲得235%的本金報酬率
你滿意這套策略回測的報酬嗎?

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從回測聊起,其實涉及了策略開發
以及學員們為了交易,願意做到什麼程度
你願意每天寫下自己的交易日誌嗎
你可以每週檢討自己的交易數據嗎

你的交易,是為了滿足賺錢的快樂
還是獲得自己開發策略的成就感
甚至是找到生活自由的一把鑰匙

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作者:腸編
點石學院社群主編輯,喜歡撰寫動人好文
我們是點石教育學院,致力於「風控教育」,將點石教育理念與風控精神,持續推廣給市場投資者。
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