今天來談談一個策略的歷史績效
想知道一個策略是否具有正期望值，必須回測策略的歷史交易狀況
在過去策略擁有正期望值，在未來才有機會也是正期望值的結果
在過去策略沒有正期望值，在未來就不太可能得到一個正期望值的結果
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✎期望值
到底什麼是期望值?
期望值包含了：「勝率」、「敗率」、「平均獲利金額」跟「平均虧損金額」等數值
其公式可以列成：( 勝率x平均獲利金額 ) + [ (敗率)x平均虧損金額 ]
就用下表來說明一下 (圖源來至點石小學堂)
✯表格第一列，當勝率只有33%的時候，透過平均獲利數值為3，將平均損失數值控制為1，經過計算：33%*3-67%*1=32%，可以讓自己的期望值大於0，這個就是正期望值
✯第二、第三列，當勝率提升到5成的時候，只要平均獲利大於平均虧損，期望值就可以大於0
✯但第四列來，如果勝率只有33%，平均獲利的數值只有2，雖然仍大於平均虧損，但是期望值小於0：33%*2-67%*1=-1%，這個就是一個負期望值
如果在市場上，我們一致性的使用策略交易(符合策略就買，跌破原始停損點/移動停損點就賣)
倘若策略的期望值是正的，長久下來勢必會得到正獲利
倘若策略的期望值是負的，長久下來勢必會得到負獲利
所以對於一個交易員來說，交易策略最重要的事：是否有正期望值!
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✎歷史績效統計
下面這個表格是我目前使用的其中一個策略 (我並非策略的開發者，只是使用者)
從表格可以看出，這個策略已經交易了120次，R期望值來到正4.8
這也說明了這個策略為一個正期望值的策略
但是值得注意的地方是
這個策略的勝率雖然只有三成多，賺賠比卻可以來到8.59，且平均賠被控制在1R之內
表示這個策略的交易方式，就是賺多賠少，並且讓交易員不會有大賠的機會(如果有照策略交易)
其實很多順勢交易的書籍都有提到，一個順勢交易員的勝率大致上就是落在三成多
勝率低並不會影響順勢交易員賺多賠少
其重點還是策略的期望值!
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✎歷史飆股範例
這邊舉出幾個策略上大賺的股票
會發現其實飆股的型態都長得差不多
就是漲多跌少
而這邊賠的就不特別列了，因為都是小賠
只要抓到一次飆股就足以彌補掉小賠的股票
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✎中天
進場點為 24.25 (5/14/2020)
原始停損點為 22.05
移動停損點為 95 (7/16/2020)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=9.07%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=291.75%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=32.2
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✎元晶
進場點為 11.6 (7/14/2020)
原始停損點為 10.75
移動停損點為 32 (1/28/2021)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=7.33%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=175.86%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=24.0
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✎驊訊
進場點為 39.1 (8/26/2020)
原始停損點為 35.55
移動停損點為 81.5 (1/26/2021)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=9.08%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=108.44%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=11.9
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✎旺玖
進場點為 19.15 (9/11/2020)
原始停損點為 17.45
移動停損點為 38.75 (5/4/2021)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=8.88%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=102.35%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=11.5
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✎點序
進場點為 53.4 (2/2/2021)
原始停損點為 49.3
移動停損點為 111 (4/22/2021)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=7.68%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=107.87%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=14.0
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✎華榮
進場點為 12.7 (2/18/2021)
原始停損點為 11.95
移動停損點為 25.25 (5/14/2021)
RISK(%)：(進場點–原始停損點)/進場點=5.91%
實現漲幅(%)：(移動停損點–進場點)/進場點=98.82%
RISK RATIO (風報比)：實現漲幅(%)/RISK(%)=16.7
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上面介紹完一個正期望值的交易策略
但是如之前所講
一個交易員，應該擁有完整的交易系統
而交易系統又分成
✎交易策略
✎資金與風險控管
✎交易心理
交易策略就像是武功技法
資控與風險控管/交易心理就像是武功心法
武功要強，好的技法與好的心法缺一不可
所以
要成為一個贏家交易員，需要的就是一個完整的交易系統
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作者： 小粗
我是小粗
我跟大家一樣只是一個平凡人
✎一個朝九晚六的工程師
✎兩個可愛男孩子的爸爸
✎一個正妹老婆的老公
✎一個心態是全職交易的交易員
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